Sprzedaż wstrzymana



Szanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni



»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Nowości:

kontrakty i opcje|doradcy inwestycyjni

Kontrakty terminowe i opcje - John C. Hull

Koszyk

Ilość:
mój koszyk
Kontrakty terminowe i opcje
Cena:79,00PLN
drukujdrukuj stronę
Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Znajomość treści książki jest wymagana do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Omówione zostały tu miedzy innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.

Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.

Spis treści

Wprowadzenie
Kontrakty futures i forward
Mechanizmy działania rynków transakcji terminowych
Obliczanie cen futures i forward
Strategie zabezpieczające przy użyciu transakcji futures
Procentowe kontrakty futures
Transakcje swapowe
Kontrakty opcyjne
Mechanizmy działania rynków opcji
Podstawowe właściwości opcji na akcje
Strategie inwestycyjne wykorzystujące opcje
Wstęp do analizy drzew dwumianowych
Blacka-Scholesa model wyceny opcji
Opcje na indeksy i waluty
Opcje na kontrakty futures
Pozycje zabezpieczające w opcjach a syntetyczne tworzenie kontraktów opcyjnych
Wycena opcji przy pomocy drzew dwumianowych
Zaburzenia modelu Blacka-Scholesa
Opcje procentowe

Warszawa 1998; okładka: miękka