Sprzedaż wstrzymana



Szanowni Państwo,
Aktualnie sprzedaż w księgarni jest wstrzymana. Wkrótce wrócimy z bogatszą i atrakcyjniejszą ofertą.
Pozdrawiamy
Zespół Księgarni



»
Skip Navigation
 
Bestsellery: Inne:

kontrakty i opcje

 

promocje|kontrakty i opcje|forex

Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. Poradnik dla praktyków - Jacek Maliszewski

Zarządzanie ryzykiem kursu walutowego w przedsiębiorstwie. Poradnik dla praktyków -  Jacek Maliszewski




Wyprzedaż po zakończeniu działalności księgarni na aukcjach Allegro



Czy polskie przedsiębiorstwa zarządzają ryzykiem kursu walutowego? Niestety nie. Tylko kilka procent firm uzyskujących przychody w walucie obcej oraz firm ponoszących koszty w walucie zagranicznej zarządza ryzykiem kursowym.

Polscy przedsiębiorcy są słabo wyedukowani w dziedzinie zarządzania ryzykiem kursowym. Nie biorą udziału w szkoleniach na ten temat, nie czytają publikacji opisujących metody zarządzania ryzykiem. Dlaczego tak się dzieje? Brak czasu? Brak chęci? A może po prostu brak zainteresowania spowodowany trudną tematyką i skomplikowanym nazewnictwem?

Znając te problemy Jacek Maliszewski wieloletni praktyk w doradzaniu firmom, w jaki sposób zarządzać ryzykiem walutowym napisał komplementarny podręcznik.

Książka przeznaczona jest z jednej strony dyrektorów finansowych, prezesów zarządu oraz właścicieli firm, którzy już zarządzają ryzykiem kursowym, lecz chcieliby rozszerzyć gamę narzędzi oraz ulepszyć stosowane metody. Z drugiej zaś odbiorcami jej powinni być ci, którzy dopiero szukają odpowiedzi na to, jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.

Dodaj do koszykaCena:59,00PLN
 

analiza techniczna|kontrakty i opcje

Analiza techniczna rynków terminowych - Schwager Jack D.

Analiza techniczna rynków terminowych - Schwager Jack D.

Ta książka została napisana przez praktyka i z perspektywy praktyka. Nie jest to kolejne kompendium wiedzy o technikach analitycznych, wskaźnikach czy systemach posługujące się abstrakcyjnymi ilustracjami swojego wykładu.

"Wyjaśniając różne techniki i metody analityczne, starałem się skupiać na kluczowych kwestiach, które często są lekceważone przez autorów książek o analizie technicznej: Jak można wykorzystać przedstawianą metodę w praktyce? Co sprawdza się w rzeczywistości rynkowej? Co może się stać, gdy dana metoda zawiedzie? Jak projektować i testować systemy transakcyjne, by zmaksymalizować ich przyszłe, a nie minione dokonania? Wiele metod opisywanych w tej książce wykorzystałem w praktyce, tworząc bardzo skuteczne podejście do gry na giełdzie - to znaczy takie, które przynosi pieniądze. Dlaczego zatem chcę dzielić się tymi informacjami? Ponieważ, by użyć metafory budowlanej, dostarczam narzędzi, ale nie projektu architektonicznego - to pozostawiam już czytelnikowi. Wierzę, że czytelnicy, którzy poważnie traktują analizę techniczną, staną się jeszcze skuteczniejsi na rynku, a ci, którzy rozumieją, że ten cel wymaga indywidualnej pracy, znajdą tu wiele użytecznego materiału".

Z przedmowy autora

Warszawa 2013; okładka: twarda

Dodaj do koszykaCena:150,00PLN
 

kontrakty i opcje|doradcy inwestycyjni

Kontrakty terminowe i opcje - John C. Hull

Kontrakty terminowe i opcje - John C. Hull

Książka Hulla to obowiązkowa lektura dla wszystkich osób interesujących się instrumentami pochodnymi: graczy giełdowych, studentów, profesjonalistów. Znajomość treści książki jest wymagana do egzaminu na doradcę inwestycyjnego. Omówione zostały tu miedzy innymi ogólne zasady działania rynków terminowych, sposoby konstruowania i funkcjonowania kontraktów forward i futures, wykorzystanie kontraktów futures w transakcjach zabezpieczających (hedging), transakcje swap, zasady działania rynków opcji, strategie opcyjne, sposoby wyceny opcji (model dwumianowy i model Blacka-Scholesa) oraz możliwości zabezpieczeń portfelowych.

Każdy z rozdziałów zakończony jest pytaniami i zadaniami sprawdzającymi stopień opanowania omawianego materiału dzięki czemu książka ta będzie niezwykle pomocnym opracowaniem zarówno dla wykładowców, jak i tych, którzy chcą samodzielnie poznać omawiane tu zagadnienia. Kontrakty terminowe i opcje Johna Hulla to najbardziej znane na Zachodzie wprowadzenie w problematykę transakcji terminowych, które z roku na rok nabierają coraz większego znaczenia w świecie inwestycji i finansów, w tym również w naszym kraju.

Warszawa 1998; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:79,00PLN
 

kontrakty i opcje

Kontrakty terminowe w praktyce - Zalewski Grzegorz

Kontrakty terminowe w praktyce - Zalewski Grzegorz

Kontrakty terminowe w praktyce to jedyny w Polsce praktyczny i kompletny przewodnik dla naszych inwestorów zainteresowanych rynkiem kontraktów futures. W pierwszej części autor przekazuje podstawową wiedzę o rynkach terminowych, zasadach notowań, uczestnikach rynku oraz występujących na nich specyficznych zjawiskach i zależnościach. Część druga pomyślana została jako praktyczny poradnik dla inwestorów, którzy chcą wykorzystać niewątpliwy potencjał tych rynków, ograniczając do minimum nieodłącznie związane z nimi ryzyko.

Głównym przesłaniem książki jest teza, że choć spekulacja kontraktami terminowymi uchodzi często za niebezpieczny hazard, można ją uprawiać w sposób przemyślany i rozsądny, tak, by prowadziła do długoterminowego i systematycznego wzrostu kapitału. Dlatego w książce wiele miejsca zajmuje omówienie zasad budowania systemów inwestycyjnych, kontroli ryzyka i zarządzania pieniędzmi.

Sukces pierwszego wydania książki potwierdził rosnące zainteresowanie polskich inwestorów instrumentami pochodnymi. Ponieważ ten stosunkowo młody rynek wciąż się zmienia i rozwija, potrzebna jest aktualna informacja na jego temat i dlatego trzecie wydanie książki zostało znacznie poszerzone - zostało uzupełnione o opisy dotyczące rynku walutowego forex. Najcenniejszą nowością jest z pewnością szczegółowe omówienie obowiązującego na WGPW systemu WARSET oraz jego praktycznych konsekwencji dla inwestorów grających na rynku kontraktów futures.br />
Trzecie wydanie książki "Kontrakty terminowe w praktyce" zawiera między innymi opisanie działania rynku FOREX, opis jak budujemy strategie inwestycyjne na rynku terminowym, opisy różnych typów kontraktów i wiele innych przydatnych wiadomości.

Warszawa 2008; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:54,00PLN
 

strategie inwestycyjne|kontrakty i opcje|doradcy inwestycyjni

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych - John C. Hull

Zarządzanie ryzykiem instytucji finansowych - John C. Hull

Książka stanowi nowoczesne kompendium wiedzy na temat zarządzania szeroko pojętym ryzykiem finansowym lub inaczej – występującym na rynku finansowym. Autor – światowej sławy specjalista z zakresu instrumentów finansowych oraz ryzyka finansowego – przedstawia praktyczne podejście do pomiaru i zarządzania ryzykiem przez banki i inne instytucje finansowe. Praca zawiera wiele przykładów oraz wykresów ilustrujących praktyczne stosowanie narzędzi analitycznych, a także ciekawy zestaw pytań i ćwiczeń do samodzielnego rozwiązania.

Na szczególną uwagę zasługuje aktualność poruszonych w książce zagadnień. Kryzys finansowy, który jak tornado przetoczył się w ostatnich latach przez świat i którego skutki odczuwamy do dziś, po raz kolejny pokazał, niestety, słabości w podejściu instytucji finansowych do zarządzania ryzykiem. John C. Hull sprawnie ilustruje poszczególne zagadnienia za pomocą znanych przykładów spektakularnych upadków lub kłopotów instytucji finansowych oraz kryzysów o skali globalnej. Jest to doskonała wizualizacja prawdziwego znaczenia zarządzania ryzykiem i dowód na to, że zarządzania ryzykiem nie można traktować jako jeszcze jednego wymogu formalnego ze strony regulatorów.

Bożena Graczyk
Partner, Szef Zespołu ds. doradztwa księgowego
i zarządzania ryzykiem finansowym, KPMG

Książka jest przeznaczona dla pracowników instytucji finansowych, w tym przede wszystkim różnego rodzaju funduszy, banków, domów maklerskich, firm assets management, zakładów ubezpieczeniowych oraz wielu firm doradczych w zakresie finansów. Publikacja będzie także bardzo dobrym podręcznikiem dla studentów wyższych lat kierunków ekonomicznych.

Johan C. Hull jest profesorem specjalizującym się w zarządzaniu ryzykiem i instrumentach pochodnych w Rotman School of Management na uniwersytecie w Toronto oraz autorem dwóch książek na temat instrumentów pochodnych, które stały się na świecie podstawowymi lekturami dla praktyków, doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na maklerów: Kontrakty terminowe i opcje. Wprowadzenie (wyd. 2 – 1998) oraz Options, Futures, and Other Derivatives (wyd. 8 – 2011).

Warszawa 2011; okładka: miekka

Dodaj do koszykaCena:99,00PLN
 

kontrakty i opcje

Komputerowa analiza rynków terminowych - LeBeau Charles, Lucas David W.

Komputerowa analiza rynków terminowych - LeBeau Charles, Lucas David W.

W pracy Le Beau i Lucasa znaleźć można miedzy innymi:
  • obszerne rady dotyczące tego jak wybierać, przedstawiać i analizować informacje techniczne;
  • przystępny wykład dotyczący tworzenia i testowania systemu transakcyjnego;
  • praktyczne metody monitorowania systemu transakcyjnego pozwalające wykrywać niepomyślny dla inwestora obrót zdarzeń przed poniesieniem poważniejszych strat;
  • bezcenny poradnik informujący, jak unikać kosztownych błędów - mądrość zdobyta przez lata praktyki
  • obszerne omówienie metod dokonywania transakcji, w tym przykłady 12 konkretnych strategii transakcyjnych.

Ta wspaniała książka pokazuje najlepsze sposoby odkrywania i interpretowania informacji, jakie przekazuje o sobie rynek.Steve Nison

Jest to według mnie najważniejsza książka na temat dokonywania transakcji na rynku terminowym.
Edward Dobson, Traders Press, Inc.

Rozdziały dotyczące tworzenia i testowania systemów transakcyjnych są z całą pewnością najlepszą znaną mi prezentacją tych ważnych kwestii.
Ralph Vince, Autor Portfolio Management Formulas oraz The Mathematics of Money Management.

Warszawa 1999r; okładka: miękka

Dodaj do koszykaCena:89,00PLN
 

kontrakty i opcje

Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera - Philip McBride Johnson

Instrumenty pochodne. Przewodnik menedżera - Philip McBride Johnson

Książka w przystępny sposób opisuje podstawowe mechanizmy rynku instrumentów pochodnych, takich jak kontrakty futures, opcje, kontrakty swap i forward. Jest to pozycja szczególnie przydatna menedżerom, którzy chcą poznać podstawy tej dziedziny, a w szczególności rodzaje ryzyka związane z tego typu instrumentami finansowymi.

Autor czerpie z szerokich doświadczeń rynku amerykańskiego, opisując stosowane na nim rozwiązania prawne i techniczne, ale przedstawia również sytuację na innych rozwiniętych rynkach międzynarodowych. Szczególnie ciekawe są cytowane przez autora dokumenty opisujące szczegółowo kryzysy rynkowe związane z japońską korporacją Sumitomo, której pracownik, manipulując światowym rynkiem miedzi, doprowadził do jego załamania i ogromnych strat własnej firmy. W załączniku do książki znajduje się też raport komisji nadzoru bankowego, analizujący przyczyny głośnego upadku Barings Bank. Oba przykłady są ściśle związane z rynkiem instrumentów pochodnych.

W książce przedstawiona została szczegółowa analiza różnych, czasem trudno wyobrażalnych rodzajów ryzyka, na jakie narażony jest uczestnik rynku instrumentów pochodnych. Autor nie tylko ostrzega przed zagrożeniami, ale także radzi, w jaki sposób skutecznie się przed nimi obronić. Szczególną uwagę poświęca zagadnieniom zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwie i skutecznemu nadzorowaniu poczynań własnych pracowników. W pracy Johnsona znaleźć można także interesującą próbę spojrzenia na przyszłość rynku instrumentów pochodnych. Przekład polski przygotowany został we współpracy z Arthur Andersen Polska.

Spis treści:

Wstęp
1. Co to są instrumenty pochodne?
2. Dlaczego istnieją instrumenty pochodne?
3. Wezwijcie prawników
4. Gdzie jest ryzyko
5. Analiza katastrofy - Sumitomo i rynek miedzi
6. Wymiar międzynarodowy
7. Róbmy to jak należy
8. Co zalecają profesjonaliści?
9. Przygotowując się na przyszłość
10. Wymiar polityczny
Załącznik A - Raport ze śledztwa przeprowadzonego przez Komisję Nadzoru Bankowego (Bank Anglii) w sprawie przyczyn upadku Barings Bank

Warszawa 2001; okładka: twarda

Dodaj do koszykaCena:64,00PLN
 

kontrakty i opcje

Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne - Suresh Sundaresan

Papiery wartościowe o stałym dochodzie i instrumenty pochodne - Suresh Sundaresan

W książce dokładnie opisano funkcjonowanie rynków papierów wartościowych o stałym dochodzie i instrumentów pochodnych. Przedstawioną teorię uzupełniają liczne przykłady zestawione z danymi historycznymi.Główne obszary tematyczne książki to:

przegląd rynków instrumentów o stałym dochodzie, prezentacja konwencji rynkowych i szczegółowy opis najważniejszych instytucji, analiza tych rynków - podstawowe pojęcia, modele stopy procentowej, ryzyka kredytowego i inne,
opis poszczególnych segmentów rynku papierów wartościowych o stałej stopie dochodu,
szczegółowa analiza instrumentów pochodnych papierów wartościowych o stałym dochodzie, m.in. swapów indeksowanych stopą overnight, transakcji terminowych w eurodolarach, swapów stopy procentowej, swapów ryzyka kredytowego i kredytowych produktów strukturyzowanych.

Adresaci:
Książka jest przydatna zarówno dla wykładowców i studentów kierunków finansowych, jak i dla praktyków - inwestorów, doradców finansowych, analityków rynku i wszystkich osób zainteresowanych funkcjonowaniem rynków finansowych.

"Książka zapewnia solidne podstawy teoretyczne - przedstawiono w niej pojęcia, definicje i modele, nie pomijając przykładów praktycznych. To więcej niż podręcznik. To wartościowa pozycja biblioteczki tematycznej."

Paul Calello, dyrektor generalny ds. bankowości inwestycyjnej Credit Suisse

"Wyjątkowa książka ze względu na równowagę, jaką profesorowi Sundaresanowi udało się zachować między szerokim spojrzeniem a dogłębną analizą. Nieczęsto spotyka się też tak trafny wybór tematów."

Stephen Schaefer, profesor finansów London Business School

Warszawa 2012; okładka: twarda

Dodaj do koszykaCena:147,00PLN
 
Stron: 1 2 3 Następna »